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期货投资分析

二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()

Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。

一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

目前，我国国债采取定期滚动发行制度，对（）年的关键期限国债每季度至少各发行1次。

目前，在我国债券交易量中，（）的成交量占绝大部分。

Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（　　）

Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（　　）

目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以()为主的市场格局。

由于汇率变动导致企业资产负债表变化的风险是（）。

由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成，因此产生的亏损由（）

用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（）。

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感

远期或期货定价的理论主要包括（）。

远期或期货定价的理论主要包括()。

物价上涨幅度较大的国家，本币（）；降息的国家，本币（）。

深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

流动收益期权票据（LYONs）中的赎回权可以看作（）。

波浪理论认为一个完整的波浪周期包括8浪。其中包括（）。

该投资者支付的固定利率为（　　）。

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