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期货投资分析

股指期货采取的交割方式为（）。

无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零

持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。

持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）

持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。()

影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。

对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　）

股指期货爆仓是指股指期货投资者的（）。

股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。

股指期货最基本的功能是（）。

股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。

股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（）。

对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

股指期货交割是促使（）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。

联系期货价格和现货价格的纽带是（）。

美式期权的权利金（）欧式期权的权利金。

在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。

在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。

在现实中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。（　　）

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