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期货投资分析

在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。

基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。（　

期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数，当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获

股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。

对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，买入期货合约操作难度较大。

指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益

对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。

由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。

通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。

备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略。（　　）

新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。（　　）

在对可交割券的套期保值研究中，针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。（　　）

相较于债券远期，国债期货更方便作为投资策略和风险规避的工具。（　　）

若债券的应计利息为3元，净价为100元，则其全价应为97元。

阿尔法策略的缺陷在于它的管理成本较高。（　　）

期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。

沪深300指数样本的特点是（）。

机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。

期货现货互转套利策略要精确测算每次交易的所有成本与收益，这个成本的计算受股票现货仓位的大小、交易时机

远期利率协议是一种针对债券的远期合约。

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