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期货投资分析

在其他因素不变的情况下，如果预期市场利率上升，则国债期货价格下跌。

在牛市行情中，投资者一般倾向于持有进攻型证券，以获得超过市场平均水平以上的收益。

进出口企业对外汇风险规避策略的要求是：能够平抑汇率波动风险以减少收支外币的不确定性。（　　）

短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。

财政部采用滚动发行制度后，对关键期限国债提前一个月公布下个月的发行计划。

我国银行间债券市场采用集中撮合竞价制度。

除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期

在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。

国债期货是场外交易，资金占用量低，交易速度快。（　　）

国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。

国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。

国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。

变凸后收益率曲线的凸度会变大，如果用利率的相对变化来衡量，意味着中间期限的利率向上移动，而长短期限的

到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度。

利用利率期货进行套利的目标是规避利率变动的风险。

利用外汇远期和外汇期货进行套期保值的原理一样，交易场所也一样。（　　）

利率衍生产品是一种损益以某种方式依赖于利率水平的金融创新工具，具体包括国债期货、远期利率协议、利率

利率衍生产品是一种损益以某种方式依赖于利率水平的金融创新工具，具体包括国债期货、远期利率协议、利率期

其他条件相同的情况下，可交割券的票面利率越高，其转换因子越大。

假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只

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