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期货投资分析

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．089

组合保险在市场发生不利变化时保证组合价值不会低于设定的最低收益，同时在市场发生有利变化时，组合的价值

结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。

签订利率互换合约时的估值要确保（）。

看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。

在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。

在利率互换中，互换合约的价值恒为零。（　　）

在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（　　）

在利率互换中，互换合约的价值恒为零。

看涨期权的空头，拥有在一定时间内（）。

看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。

相对于交易所场内交易，关于场外交易的特点描述中，错误的是（）。

目前，政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题。

目前，金融期货合约在以下（）交易。

在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

互换（Swap）是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行

互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。

互换（Swap）是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行

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