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期货投资分析

被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与()。

衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

看涨期权的Gamma值是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　）

看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）

看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()

深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）

波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少

若某公司债的收益率为7.32%，同期限国债收益率为3.56%，则导致该公司债收益率更高的主要原因是（

若本币升值，其他条件不变的情况下，（）。

若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。

法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。

本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（　　）

本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。

期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。

若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券

若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。

若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报指令是（）。

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